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按照保監(jiān)會透露的計(jì)劃，《壽險公司全面風(fēng)險管理實(shí)施指導(dǎo)意見》將在2010年9月正式出臺。盡管保監(jiān)會之前曾兩次下發(fā)征求意見稿，但依國內(nèi)壽險公司風(fēng)險管理現(xiàn)狀，估計(jì)監(jiān)管部門難以對實(shí)施進(jìn)度下達(dá)時間表。監(jiān)管體系尚需完善，行業(yè)風(fēng)險管理意識較低、數(shù)據(jù)積累缺乏、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用不足等或?qū)⑹贡O(jiān)管機(jī)構(gòu)、壽險公司面臨突破執(zhí)行困境的挑戰(zhàn)，全面風(fēng)險管理從理論走向?qū)嵺`將需經(jīng)歷一個較長時間。
新會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施提高了信息披露的要求，使壽險公司經(jīng)營中的隱形風(fēng)險在報(bào)表中直接暴露出來，勢必對行業(yè)加快全面風(fēng)險管理形成倒逼。
8月12日至13日，2010年區(qū)域聯(lián)合國際精算研討會在京召開。此次研討主題——“資產(chǎn)，負(fù)債及資本管理：你的風(fēng)險在哪”將與會者關(guān)注的焦點(diǎn)再次集中到國內(nèi)壽險業(yè)全面風(fēng)險管理。
按照保監(jiān)會透露的計(jì)劃，《壽險公司全面風(fēng)險管理實(shí)施指導(dǎo)意見》將在2010年9月正式出臺。盡管保監(jiān)會之前曾兩次下發(fā)征求意見稿，但依國內(nèi)壽險公司風(fēng)險管理現(xiàn)狀，估計(jì)監(jiān)管部門難以對實(shí)施進(jìn)度下達(dá)時間表。監(jiān)管體系尚需完善，行業(yè)風(fēng)險管理意識較低、數(shù)據(jù)積累缺乏、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用不足等或?qū)⑹贡O(jiān)管機(jī)構(gòu)、壽險公司面臨突破執(zhí)行困境的挑戰(zhàn)，全面風(fēng)險管理從理論走向?qū)嵺`將需經(jīng)歷一個較長時間。
但尚未退去的全球金融危機(jī)及頻發(fā)的災(zāi)難、事故又無不在警示：面對變得異常復(fù)雜且難以量化的風(fēng)險，保險業(yè)加快風(fēng)險管理勢在必行�！帮L(fēng)險管理目標(biāo)是為了使保險業(yè)的發(fā)展更加穩(wěn)健、更加可持續(xù)。”中國精算師協(xié)會副會長、中國人壽保險股份有限公司總裁萬峰在論壇致辭中表示，風(fēng)險管理并不是消滅風(fēng)險，而是研究如何識別風(fēng)險、度量風(fēng)險并把風(fēng)險控制在可承受的范圍�！巴ㄟ^合理的風(fēng)險管理，我們可以獲得預(yù)期的利潤�！�
風(fēng)險管理尚缺失什么
即將出臺的《壽險公司全面風(fēng)險管理實(shí)施指導(dǎo)意見》，明確提出壽險公司應(yīng)建立全面風(fēng)險管理三道防線；明確要求各壽險公司在董事會下設(shè)立風(fēng)險管理委員會；提出壽險公司應(yīng)設(shè)立首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作，明確要求壽險公司建立職能獨(dú)立的風(fēng)險管理部門，應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、投資、精算等職能部門。
那么目前壽險業(yè)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與其差距有多大？2010年初，保監(jiān)會發(fā)起了“中國壽險公司風(fēng)險管理現(xiàn)狀”的調(diào)查問卷，此次調(diào)查覆蓋了中國境內(nèi)的所有壽險、健康險和養(yǎng)老金公司。其中有25家受調(diào)查公司已設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，其中僅有14家風(fēng)險管理委員會是設(shè)立在董事會層面；18家受調(diào)查公司設(shè)有風(fēng)險負(fù)責(zé)人一職，但只有6家受調(diào)查公司設(shè)有首席風(fēng)險官一職；大部分公司多將風(fēng)險管理職能與合規(guī)、法律或內(nèi)控等職能合并設(shè)立，僅有10家風(fēng)險管理部門是獨(dú)立設(shè)立。
泰康人壽風(fēng)險管理部總經(jīng)理張晨松從2004年開始從事公司風(fēng)險管理工作，同時他也參與了國內(nèi)監(jiān)管部門多個保險公司風(fēng)險管理相關(guān)法規(guī)的起草工作。他在演講中介紹，《壽險公司全面風(fēng)險管理實(shí)施指導(dǎo)意見》規(guī)范了壽險公司的風(fēng)險，并分類為市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、保險風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險、操作風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和流動性風(fēng)險等八類，首次提出把經(jīng)濟(jì)資本模型作為風(fēng)險計(jì)量的基礎(chǔ)；明確壽險公司應(yīng)建立合理有效的風(fēng)險偏好體系。
標(biāo)準(zhǔn)普爾陳順殷在以《中國險企如何打造和強(qiáng)化全面風(fēng)險管理》為題的演講中對險企風(fēng)險管理的缺失進(jìn)行分析認(rèn)為，險企實(shí)施全面風(fēng)險管理必須注重五個環(huán)節(jié)：一是支持有效的全面風(fēng)險管理的文化營造；二是自上而下的主動全面風(fēng)險管理舉措；三是以整合的方法衡量和管理風(fēng)險；四是險企信用風(fēng)險衡量管理操作實(shí)踐；五是中臺的設(shè)立與運(yùn)作。
精算師：風(fēng)險管理中應(yīng)發(fā)揮更大作用
“在保險業(yè)，精算師是從事風(fēng)險管理最合適的人選�！比f峰表示。精算師以數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析見長，同時不論是產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價、負(fù)債評估、償付能力監(jiān)控還是資產(chǎn)負(fù)債管理，精算師的工作都是貫穿于保險公司經(jīng)營的主線。在保險公司風(fēng)險管理中，精算師責(zé)無旁貸。
據(jù)了解，目前很多執(zhí)掌風(fēng)險管理部門的人員大多來自銀行或其它職業(yè)。萬峰希望，精算人員應(yīng)該突破目前的工作范圍，在資金運(yùn)用和資本管理方面發(fā)揮更大的作用。
“溝通能力和持續(xù)的經(jīng)驗(yàn)交流分享對于精算師更好地參與風(fēng)險管理至關(guān)重要�！贝舜窝杏憰杀泵谰銓W(xué)會、英國精算學(xué)會、澳大利亞精算學(xué)會、中國精算協(xié)會共同舉辦，研討會組委會主席陳鉑表示，全面風(fēng)險管理強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)董事會和管理層及其他人員共同實(shí)施，作為風(fēng)險管理者必須通過廣泛的溝通建立其對風(fēng)險管理的共識。而對于年輕的中國精算師隊(duì)伍，如何獲得最新知識、技術(shù)，國際間的交流、同行經(jīng)驗(yàn)的分享將能更快地提升其專業(yè)水平。萬峰代表中國精算協(xié)會提出，希望能與國際精算組織在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)交流、精算前沿技術(shù)研究及應(yīng)用、人才培養(yǎng)和國際精算實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面加強(qiáng)合作。
應(yīng)對挑戰(zhàn) 需突破執(zhí)行困境
“保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該建立一個全新的監(jiān)管體系�！睂ξ磥砣绾螒�(yīng)對實(shí)施全面風(fēng)險管理帶來的挑戰(zhàn)，張晨松表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)以風(fēng)險管理為核心，以原則為監(jiān)管基礎(chǔ)，建立償付能力,內(nèi)部風(fēng)險管理和信息披露三大支柱，在最低法定償付能力基礎(chǔ)上,要求保險公司建立符合自身風(fēng)險特點(diǎn)的內(nèi)部風(fēng)險模型。他認(rèn)為，這樣可以把風(fēng)險管理權(quán)交給保險公司，“只有監(jiān)管部門認(rèn)為風(fēng)險真正可控，才能更好地在行業(yè)內(nèi)營造創(chuàng)新的氛圍，這對于仍處于初級階段的我國保險業(yè)未來持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要�！�
對于壽險公司全面風(fēng)險管理框架，張晨松認(rèn)為，框架應(yīng)當(dāng)建立覆蓋所有業(yè)務(wù)單位和全面風(fēng)險：董事會負(fù)最終責(zé)任，管理層負(fù)責(zé)日常風(fēng)險管理；以風(fēng)險管理部門為依托，風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)、建立維護(hù)公司全面風(fēng)險管理體系、協(xié)調(diào)各職能部門的風(fēng)險管理工作、定期進(jìn)行風(fēng)險識別評估并出具風(fēng)險評估報(bào)告。應(yīng)建立風(fēng)險偏好體系,包括風(fēng)險偏好、風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額三個層次，建立完整的風(fēng)險信息傳遞和報(bào)告機(jī)制和多層次的風(fēng)險事件庫以及損失數(shù)據(jù)庫。
